La Chiesa della Madonna della Pietà sorge nella parte alta del quartiere Marina, annessa al monastero delle monache Cappuccine. I primi anni del Settecento le religiose giunsero a Cagliari e la chiesa del monastero venne consacrata un secolo più tardi. Nell'Ottocento il complesso passò nelle mani dello Stato, in seguito all'entrata in vigore delle leggi di soppressione degli ordini religiosi. Entrambi gli edifici furono restituiti alle monache solo nel 1969.  La chiesa presenta una facciata semplice, a coronomento orizzontale e un campanile a vela. Il portale è sormontato da due finestre e spicca lo stemma dei Savoia. L'interno è a navata unica, voltata a botte e il presbiterio è abbellito da un altare in marmi policromi.